In una ciotola capiente mettete la farina con al centro il lievito sciolto assieme a un cucchiaino di zucchero, le uova sbattute con un pizzico di sale lo zucchero e il rum.
Lavorate la pasta e unita pian piano il latte tiepido in modo da incorporare tutta la farina.

Lavorate ancora l'impasto aggiungendo l'olio un poco alla volta fino ad ottenere un composto elastico e morbido.
Coprite e mettete in un luogo caldo lasciando lievitare per almeno due ore.

Nel frattempo preparate il ripieno: mescolate le noci con lo zucchero, il cacao e il latte e fate scaldare leggermente continuando a mescolare fino a quando assume una consistenza cremosa.

L'impasto lievitato si può dividere in 2 o 3 parti a seconda se si vuole avere più strati di ripieno o se si vuole dare al Cozonac una forma di treccia.

Mettete i vari strati di impasto e di ripieno in uno stampo da plumcake imburrato e lasciate lievitare ancora in uno posto caldo per circa un'ora.
Infornate nel forno preriscaldato a 175° C per 50 minuti, poi effettuate la prova dello stuzzicadenti, se questi esce pulito dal dolce il Cozonac è cotto e potete toglierlo dal forno.

Lasciate raffreddare nello stampo per alcuni minuti, poi mettetelo su un tagliere di legno a lasciatelo raffreddare completamente prima di tagliarlo a fette e servirlo.