Riscaldate il latte in un pentolino e portatelo a circa 37° C, sbriciolate il lievito in una grossa ciotola, versate un pò di latte e fatelo sciogliere.
Versate il resto del latte ed aggiungete il burro, mescolando bene, versate la farina un pò alla volta continuando a mescolare e aggiungere anche il sale e lo zucchero.

Lavorate energicamente l'impasto per circa 5 minuti: alla fine deve staccarsi dalle pareti della ciotola.
Coprite con uno strofinaccio e lasciate lievitare per 30 minuti, o comunque fino a quando non abbia raddoppiato le sue dimensioni. Nel frattempo passate alla preparazione del ripieno, mescolando gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea.

Infarinate il piano di lavoro e dividere l'impasto in due parti. Lavorate entrambe aggiungendo della farina se il composto si attacca alle dita.
Stendete un pezzo alla volta con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia rettangolare che assomigli nelle dimensioni a quella di una teglia da forno. Spalmate la cremina del ripieno con un coltello non seghettato.

Facendo attenzione, arrotolate la sfoglia per il lato lungo. Dividete ogni rotolo in 15 fettine. Disponetele nelle formine o ben distanziate sulla carta da forno.
Lasciate lievitare, coprendo con uno strofinaccio, per 20 minuti. Intanto accendete il forno a 250° C.

Spennellate ogni dolcetto con l'uovo (dopo averlo sbattuto un pò). Distribuite su ogni pezzo dello zucchero granellato a vostro piacere.
Infornate la teglia a metà del forno. Far cuocere per 5-10 minuti fino a quando i rotolini non abbiano ottenuto un bel colore dorato. Una volta cotti fateli raffreddare.